Друзья, мы продолжаем цикл научных семинаров, посвященных технологии блокчейн!

Первое мероприятие нового сезона пройдет 14 февраля 2024 в 18:30 в аудитории 516А главного корпуса МФТИ. К семинару будет возможность подключиться онлайн. Ссылка на трансляцию будет вывешена незадолго до старта здесь.

Тема: «Кредитный портфель проекта MakerDAO»

Докладчик: Юрий Янович, к.ф.-м.н., с.н.с., Сколтех

Аннотация: Децентрализованные финансы (DeFi) предлагают широкий спектр финансовых инструментов и услуг, которые используют возможности технологии web3. Протокол Maker, который позволяет пользователям получать кредиты, обеспеченные криптовалютами, является одним из них. В отличие от традиционных банков, данные Maker общедоступны в блокчейне Ethereum. В этом исследовании мы анализируем кредитование в Maker с точки зрения традиционной финансов. Для достижения этой цели мы создали уникальный набор данных с портфелем кредитов от проекта MakerDAO, делая его первым набором данных такого рода в области DeFi. Этот общедоступный набор данных содержит важные финансовые характеристики, связанные с заемными средствами, включая баланс, потери в случае дефолта, годовую эквивалентную ставку и вероятность дефолта. Кроме того, мы разработали специализированную математическую модель, адаптированную специально для этого проекта. Эта модель позволяет нам оценить вероятность дефолта, учитывая наличие криптовалютного залога и используя достижение линий уровня броуновским движением.

Семинар завершён